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Exponential Smoothing (using tableau)
- Exponential Smoothing(지수평활법) : 최근의 자료에 더 큰 가중치를 주고 현 시점에서 멀수록 작은 가중치를 주어 지수적으로 과거의 비중을 줄여 미래값을 예측하는 방법
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ICI3


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NEWC


- 태블로에서 제공하는 지수평활법을 통한 모델링 결과 사용하기 힘들다고 생각됨
- ICI3, NEWC 모두 품질이 “나쁨”이고 추론된 평활 계수도 큰 의미를 가지지 않는다고 생각됨
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Time Series Decomposition (using python)
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각 데이터(ICI3, NEWC)는 2011.01.07 ~ 2022.09.16기간을 사용하였고 월별 평균을 통해 시계열 분해를 진행
(일반적으로 시계열 분해 과정에서 추세, 순환 성분을 추정할 때 발생하는 정보 손실로 인해 장기간의 많은 데이터에는 부적합. 따라서, 월별 평균을 통해 데이터를 수를 축소 후 시계열 분해를 진행)


- 시계열 분해 결과에 따르면 ICI3, NEWC 모두 2020년 전까지는 일정한 Trend를 가지다가 2021~2022년 급격하게 증가하는 형태를 가짐
- 각 ICI3, NEWC는 일정한 형태의 계절성을 가진다고 추측이 되지만 해당 부분에 대해서는 좀 더 상세한 분석의 진행이 필요(단기간 많은 데이터를 통한 확인 필요, 월별 일정한 주기가 보이는지, 계절에 따른 변화를 보이는지 등)
- 결과적으로 2021년 이전까지 일정한 추세, 계절성을 가지는 것으로 확인되고 2021년 이후 추세, 잔차의 변화가 확인되고 이에 대한 원인 파악을 위해서는 관련 지수, 사회적 이슈 등의 파악을 통한 분석이 필요
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OLS(Ordinary Least Square) Regression
- OLS Regression : 잔차의 제곱 합을 최소로 하는 회귀선을 추정
- OLS Regression을 통한 ICI3, NEWC에 대한 회귀식 추정 (1주 단위 예측)
- 데이터 : 2011.01.07 ~ 2022.09.16
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Coal(ICI3, NEWC) Modeling (using OLS Regression)
- ICI3 : y = 0.4974 + 0.9936X (R-squared : 0.976)


- NEWC : y = 0.2658 + 0.9966X (R-squared : 0.998)


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ICI3, NEWC 모두 R-squared가 0.9 이상으로 높은 설명력을 보임
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ICI3, NEWC 모두 Skew가 음수로 왼쪽으로 치우친 형태의 분포를 보임
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결과적으로 ICI3, NEWC 모두 유의미한 회귀식이 추정되었음을 확인