논문

1. 이동희, 장한익, & 윤지훈. (2020). 금융시장지수의 한국주택시장 적용성에 관한 연구. 경영과학, 37(2), 33-43.
   1. 주택시장의 위험이 금융시장의 위험으로 확대되는 경우 존재(2007년 서브프라임 모기지 사태)하고 주택시장과 금융시장간에는 연관이 있다고 추측
   2. 금융시장에서 사용되는 위험지수를 단기 주택시장 위험 지수로 활용 가능한지 검토
   3. 역사적 변동성, 공포지수, CMAX, CMIN 등의 지표를 활용한 단기 주택시장 설명력을 확인하고 회귀 분석을 통한 예측력, Granger Causality Test를 통한 선행성 검정을 진행
2. Lee, D., Kim, D., & Yoon, J. H. (2021). Forecasting Gold Futures Prices Considering the Benchmark Interest Rates. Journal of the Chungcheong Mathematical Society, 34(2), 157-168.
   1. 금 선물과 FOMC Rate의 관계 확인 및 예측
   2. Boruta Algorithm을 통한 변수 중요도 테스트
3. LEE, Donghui; KIM, Donghyun; YOON, Ji-Hun. PREDICTION OF US GOLD FUTURES PRICES USING WAVELET ANALYSIS; A STUDY ON DEEP LEARNING MODELS. Journal of applied mathematics & informatics, 2021, 39.1_2: 239-249.2020
   1. 금 선물 예측에 자주 활용되는 ARIMA, LSTM 모델에 대하여 Wavelet을 적용하였을때 예측력 향상에 도움이 되는지 검토

학회

1. 2019 KSAIM 포스터 발표
   1. 금융시장지수의 한국주택시장 적용성에 관한 연구 작성 내용의 일부분을 학회 포스터 발표자료로 활용
2. 2020년 한국금융공학회 하계학술대회(논문 발표 1부 디지털 금융과 금융공학 혁신 세션)에서 논문 발표
   1. Wavelet을 통한 금선물 예측 연구에 대한 발표 진행

조교 활동

1. 금융수리모델 학부 수업 조교
2. 부산과학고 데이터 분석 강의 진행
   1. 과학창의재단 RE 논문 주제 선정 및 작성 (코로나-19 발생 추이에 따른 주택가격 변화 양상, 부산과학고등학교)